[“Daily Wraps”] 我最近探讨了股票市场的日历异常现象。有趣的是，时间模式也出现在波动率领域。本文将深入分析波动率风险溢价（VRP）的季节性特征。分解波动率风险溢价：隔夜与盘中收益 将波动率风险溢价（VRP）分解为隔夜和盘中组成部分是…… – Mon, 12 May 2025 05:15:04 +0000 (https://quantocracy.com/redirect.php?key=LrAj2UU45l&source=feedburner)
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