[“Daily Wraps”] 我们通常认为动量和均值回归是相互对立的——选择一方或另一方。但2000年数据显示，通过本地自适应学习滤波器融合两者，在流动性股票中能实现20%的年化回报率，而持有策略只有8%。忽视这种混合优势的交易者正在放弃可观的超额收益。在本文中，我将展示如何构建这个LOAD策略——一个清洁…… – Wed, 14 May 2025 05:15:04 +0000 (https://quantocracy.com/redirect.php?key=6NOY8YYKea&source=feedburner)
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